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第216章 公告迷雾与gamma警戒线（第2页）
* **策略D：构建USD/JPY跨式期权勒式组合（Strangle）微调版。** **即：**
* **买入行权价125.20的USD/JPY看涨期权（押注突破延续）。**
* **卖出行权价124.60的USD/JPY看跌期权（收取权利金，押注不会深跌）。**
* **逻辑：**
* 利用市场对上行尾部风险（突破125.00后继续上涨）定价不足（隐含概率＜实际概率）。
* 卖出下方看跌期权覆盖部分成本，降低净支出。
* 组合整体Delta≈0.25（轻微看涨），Vega正值（受益于波动率上升）。
* **头寸规模：** 极小（占安全资金池＜1%），旨在捕捉突破瞬间的定价错误收益，而非方向性豪赌。
* **入场条件：** **仅当USD/JPY有效突破125.00（连续5分钟站稳）且突破时波动率曲面未充分反应时执行！** **”
这是为那可能的“最后一跃”准备的精密捕兽夹。
时间还剩五分钟。
“安全系数SC_now动态重算！”林默命令。公告带来的巨大不确定性，将显着推高市场整体风险熵（MRE）。
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“输入：
* **当前SC_base：** 0.70
* **实时污染指数（PI）：** 维持42（“信使”关联节点未显着异动）
* **市场整体风险熵（MRE）：** **因紧急会议公告临近，飙升至0.65（极高风险）！** **”
* **输出：SC_now = 0.70 * [1 - K1 * 42/100] * [1 + K2 * ln(1/0.65)] ≈ 0.70 * 0.79 * 0.92 ≈ 0.51！** **”
**SC_now = 0.51！** **安全边际… 被压缩近半！** **”
这骤降的安全系数如同警报！它意味着“默数”近一半的可动用资金（约1.1亿美元）在公告发布后的高波动混沌期，将被强制划入“不可交易”的禁区！任何新策略的构建或现有头寸的调整，都必须在极度狭窄的空间内进行！
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